При запуске RDP файла предупреждение:

"Политика, определенная администратором, не разрешает запуск данного RDP-файла. Удаленное подключение не может быть начато."

Данный запрет может быть у одного пользователя, при этом если создать нового - файл RDP запускается.

Попробовать исправить можно включив разрешение.
Запускаем:  gpedit.msc
Перейти в "Конфигурацию компьютера" -> "Административные шаблоны" ->
-> "Компоненты Windows" -> "Службы удаленных рабочих столов" ->
-> "Клиент подключения к удаленному рабочему столу" и включить параметр
"Разрешать RDP-файлы от неизвестных издателей".